Doktora Tezi Görüntüleme | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Özet: | |||||||||||||||||||||
Bu çalışmada öncelikle ağır kuyruklu dağılımlar ve tüm altsınıfları ile ilgili genel bilgiler verilecektir. (s,S) tipli stok kontrol modeli “Ödüllü Yenileme Süreci” olarak adlandırılan yarı-Markov bir model ile temsil edilecek ve bu modeli ifade eden stokastik süreç matematiksel olarak inşa edilecektir. Ağır kuyruklu dağılımların kuyruk davranışının modeli ifade eden süreç üzerindeki etkisi incelenecektir. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle sürecin ergodik dağılım fonksiyonu ve ergodik dağılım fonksiyonunun n. mertebeden sonlu momentleri için asimptotik açılımlar elde edilecektir. Daha sonra sürecin ergodik dağılımı için zayıf yakınsama teoremi ispat edilecektir. Ayrıca elde edilen asimptotik açılımların yardımı ile hesaplanan moment değerlerinin kesin değerlere yakınlığı Monte-Carlo simülasyon yöntemi ile test edilecektir.
| |||||||||||||||||||||