Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Özet: | |||||||||||||||||||||
Bu çalışmada temel amaç, opsiyon sözleşmelerinin işleyişi, nasıl fiyatlandırıldığı ve belirli finansal varlıklar üzerindeki uygulanmasıdır. Ayrıca hisse senedi endeksi üzerine opsiyon sözleşmelerinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB) işlem gördüğü varsayılarak, özellikle kriz dönemlerinde ve sonrasında, alı cı ve satıcıların, opsiyon işlemlerinden nasıl etkilendiği üzerine uygulamalar yapılarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, opsiyon sözleşmelerinin beklenmedik kriz dönemlerinden en az etkilenen finansal yatırım aracı olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Opsiyon, Black-Scholes Modeli, Bimomial Model, Brownian Hareket, Wiener Süreci, İ to Süreci, İ to-Deblin Teoremi, Geometrik Brownian Hareket | |||||||||||||||||||||