Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Özet: | |||||||||||||||||||||
Bu çalışmada satın alma(Call) ve satma(Put) opsiyonlarının fiyatlarını hesaplayan Black&Scholes modelinde hisse senedi fiyatı, uygulama fiyatı, risksiz faiz oranı, volatilite ve vadeye kalan zamanın satın alma ve satma opsiyonu fiyatlarına etkileri incelenmiş, satış opsiyonu ve özellikle uygulama fiyatının komşuluğundaki hisse senedi fiyatları göz önüne alınarak alış opsiyonu için lineer regresyon modelleri elde edilmiştir. Elde edilen lineer regresyon modelleri ile volatilite ve faiz oranının satış ve alış opsiyonları üzerindeki etkileri gözlemlenmiş ve bu modellerin Black & Scholes modeli ile uygunluğu geliştirilen MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) aracılığıyla interaktif olarak incelenmiştir.
| |||||||||||||||||||||